伍华兴：程序化交易之策略篇

   金融工程部于2010年下半年，开始开发用于实战的程序化交易策略，经过一年的时间金工部已经研究出三类能应用于实战的程序化交易策略，后期我们将会推出各类模型的每日交易信号展示，示范帐户资金曲线等。在此我将结合具体的策略模型，谈一谈本人对程序化交易策略的看法，实属抛砖引玉。

  总的来说程序化交易是一种好的交易方法，能够克服人性的一些弱点，而且交易方法可以复制，在《南证期货程序化交易实务之一》里已经详细论述了。但同时也不要过于神话它，程序化交易能否成功还在于交易策略本身。下面就来谈具体的交易策略，我们可以大致把交易策略分为三类：趋势跟踪策略，日内短线策略，套利策略。趋势跟踪策略主要是有隔夜仓的中长期的趋势跟踪，日内短线策略是无隔夜仓的日内短线交易策略，套利策略是针对合约之间价差的交易策略。

第一类策略，趋势跟踪策略。        .........全文下载处：程序化交易之策略篇.doc

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