总第493期 咨询电话：025-52865035 研究发展部 2010年6月11日

各品种主力合约技术分析

 

 

注：* 各品种形态分析可参考我公司盘后技术图解;

* 推荐等级根据投资机会分为两种五类，分别为：红五角星为偏多头思路，绿五角星为偏空头思路，

 如：★（观望择机短多），★★（多单试仓谨慎设置止损），★★★（尝试放大止损多单建仓），★★★★（可忽略日内波动多单建仓），

  ★★★★★（坚定持有趋势多单），绿五角星则相反操作思路。

 

 

 

 

国家统计局统计信息发布日程表公开的内容，5月国民经济运行情况的相关经济数据将在今日公布。

美国和中国的经济数据以及欧洲官员的讲话消除了投资者对全球经济前景的疑虑。三大股指收盘创今年以来第三大单日涨幅。道指收于10172.53点，涨2.76%。

欧元兑美元周四大幅走高，因为全球积极的经济数据为经济稳步复苏的观点提供了印证，促使投资者急于选择风险较高的资产。

中国外交部发言人秦刚周四说，相关方不应对中国持有其国债过分担心，这是对美国国会周三通过的一项政策作出的回应

《第一财经日报》网站周四报导，中国央行顾问李稻葵再次建议，政策制定者应该适当提高存款利率，不过贷款利率可暂时不调整。

中国央行周四表示，已与冰岛央行签署一项有效期3年、总额人民币35亿元的货币互换协议。

国家外汇管理局今日发布通知称，为提高境内机构外汇资金使用效率，进一步促进贸易便利化，外汇局将在部分地区开展政策试点，允许境内机构将具有真实、合法交易背景的出口收汇留存境外。

中国证监会5月份再批准一家QFII，法国欧菲资产管理公司成为今年以来第三家获得QFII资格的机构，取得QFII资格的机构增至96家。

 

 

螺纹钢主力RB1010小幅高开震荡，午后在股市大涨带动下，震荡走高，反弹至5日均线附近，今日将考验5日均线的压力，总体量能不足，持仓继续减少，空头获利平仓比例较大，KD金叉，MACD低位粘合，绿柱缩短，盘中多头动能有所增强。整体市场依然弱势，此反弹属短期技术性反弹，谨慎看待，预计回升难以持续，操作上建议短多参与，等待沽空时机。

钢厂调价：继宝钢之后，9日，同为行业巨头武钢和鞍钢也不约而同地出台了7月钢铁产品销售价格政策：其中，武钢各类钢材普降300-600元/吨不等，鞍钢普降350-700元/吨不等，其中，武钢汽车板下调幅度高达1200元/吨，鞍钢则猛降1000元/吨。现货市场价格继续阴跌不止：Φ20mmHRB400螺纹钢：上海地区报价3840元/吨（-10），北京地区报价4150元/吨（-30），广州地区报价4200元/吨（-100）；Ф6.5mm高线：上海地区报价4010元/吨（-10），北京地区报价3950元/吨（-20），广州地区报价4070元/吨（-80）。

 

 

隔夜伦铜库存续跌，报收466400吨，维持两个月的下跌走势，短期继续给与关注即可。

隔夜美元指数收阴线，短期高位震荡休整不变，总体中线涨势不变，不改全年上涨预期。

隔夜伦铜继续微幅缩量反弹，短期震荡反弹走势不变，10日均线处的压制作用将十分明显，沪铜1009短线诱多行情继续进行，总体中线跌势不变，操作上建议今天少量空单重新高位建仓或者继续短线介入以规避长假风险。

 

隔夜伦铝缩量再收上影小阳线，中期跌势不变，短期震荡反弹休整不变，沪铝昨天的尾盘表现出市场的弱势，鉴于短期流动性依然不足，目前依然不建议参与沪铝操作。

 隔夜伦锌缩量收十字线，反弹动能衰弱，继续受压于10日均线，沪锌昨天表现说明目前14400已成空方第一狙击线，1009日线级别操作策略：继续短线介入以规避长假风险或在14400附近重新抛空。

 

 

 

周四TA1009盘中走势先强后弱，终收十字星，近期原油则PTA跟随下跌，但上涨并不跟随，显示目前市场的弱势格局，上方缺口4日仍旧未能回补，若今日仍然不能回补，短期回补可能很小.

受股市的涨势推动和国际能源署小幅上调今年全球石油需求预期推动，纽约商交所七月轻质低硫原油期货合约结算价涨1.10美元，至每桶75.48美元，涨幅1.5%。该合约创下5月12日以来的最高结算价，盘中交易区间为73.72-76.30美元。这是自4月底以来首次出现三日连涨。

隔夜原油大涨，对PTA价格提供支撑，今日统计局将公布5月一系列宏观经济数据，如CPI高于红线3%，这会对金融市场形成一定的压力。目前原油市场反弹强劲，底部有小型W底的迹象，继续反弹动力犹在，空头头寸应该注意风险保护，建议节日休假空单不要留单。

PTA现货市场气氛僵持观望，报盘意向在7050元/吨，工厂递盘6950元/吨，实盘意向大致7000-7050元/吨；外盘船货市场行情大致持平，台湾货及保税货报价840美元/吨附近，实盘830-835美元/吨，韩国货源报盘815美元/吨附近，实盘意向大致810-815美元/吨，买家对后市经济面依然担忧，交投谨慎。

FOB韩国PX涨5美元至887美元/吨，CFR台湾石脑油涨6美元650美元/吨。下游聚酯产品小幅上涨，库存有所回落。

 

 

原油周三大幅上涨。美国原油库存连续第二周下滑，表明在需求依然温和之际石油供应有所减缓。美国能源情报署(EIA)公布，美国上周原油日供应量减少64.5万桶，至1,937.6万桶，降幅3.2%。上周汽油库存变化不大，仅下降8,000桶。市场预期为下降40万桶。EIA称，过去四周汽油需求较上年同期水平低1%。原油在上周五的大跌之后，连续三个交易日收阳走高，但在外围环境仍不稳定的情况下，欧元区的债务问题仍充满不确定性，仍将不时干扰资本市场，原油市场仍不宜过度乐观，虽然下跌的空间已经不大，但短期亦难有大幅上涨的动能，近期预计仍将维持在70-75美元区间震荡，75关口或将形成强压。国内方面，沪燃油近两日行情仍以反弹对待，不宜盲目抄底。

 

 

受由于盘前美农业部作物报告未出利多，周四CBOT大豆期货市场在获利了结打压下收低，期价回吐前一交易日涨幅。7月大豆开盘949.25美分，高点951美分，低点931美分，收盘935美分，下跌8.5美分；11月大豆收盘894.75美分，下跌1.75美分。预估投机基金日卖出6000张大豆合约。

周四CBOT豆粕期货市场收低，交易商了结前日上涨获利，美农业部报告的09/10年度美豆粕出口量创纪录影响被掩盖。7月豆粕收盘282.3美元/短吨，下跌3.2美元。预估投机基金日卖出2000张大豆合约。

周四CBOT豆油期货经历双边震荡后大部合约收平，大豆疲软打压及国内库存量大令市场没能守住盘初涨幅。7月豆油收盘36.75美分/磅，和前一交易日持平。预估投机基金日买入2000张豆油合约。

国内后续几月大豆到港量集中，基本面维持偏空预期，油厂抛粕挺油的局面已经出现。连豆油相对疲软，目前走势仍主要受美豆和周边金融市场左右，短期难以摆脱弱势震荡格局。建议以短线操作为主或观望，假日期间不留仓。

 

 

周四高开低走，一度上冲18000点，收盘在全天最低点，大幅减仓20000多手，显示多空双方对后期走势都显犹豫。整体目前走势偏强，站上60均线显示后期仍有希望冲高，维持谨慎乐观推荐，多单介入。隔夜美棉上涨1.11%，反弹强劲，至82.22美分/磅。目前国内棉花形成共振，本次调整结束，期棉将重现进入上升通道.

6月10日，全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交34860吨，与上一交易日相比减少4280吨，全部为MA合同。订货量大增4440吨，累计订货量为166220吨。近月MA1006合同收于18710元，跌117元；主力MA1008合同收于18775元涨32元。

 

CC Index 328 上升7点，收于17749点。

 海关总署10日发布今年1至5月我国外贸进出口情况。传统大宗商品出口平稳增长，增速普遍较前4个月有所加快，其中服装出口416.5亿美元，增长13.1%；纺织纱线、织物及制品出口285.6亿美元，增长29.7%。

 

 

 

本周举行的最低收购价小麦竞价销售交易会，计划交易小麦185.46万吨，实际成交21.75万吨，成交率11.73%，其中：白小麦计划销售180.62万吨，实际成交17.4万吨，成交率9.63%，成交均价1866元/吨；混合麦计划销售4.84万吨，实际成交4.35万吨，成交率89.88%，成交均价1793元/吨。

强麦震荡走高，主力1009合约延续升势，期价受5日均线支撑，MACD指标低位金叉，短期市场有望延续反弹，建议多单谨慎持有，关注60日均线和2290元一线的压力

 

 

周四大盘未能持续反弹，出现小幅回落，郑糖亦走出调整，低开低走，临近假期，减仓幅度增加，成交萎缩，最终微跌0.34%，报收4737元/吨。

隔夜外盘继续反弹，接近60均线，盘中最高至15.59美分，收盘上涨1.65%，报收15.37美分/磅。

周四广西批发市场震荡小幅下跌，主产区中间商的现货报价以持稳为主，各地现货市场成交比较清淡。柳州：中间商报价5040-5060元/吨，最低报价较昨日下调10元/吨，成交清淡；凤糖集团报价5060—5080元/吨，报价持稳，销量清淡；南宁：中间商报价5040-5080元/吨，报价持稳，成交一般；南宁大集团报价5080元/吨，报价持稳，成交一般.

受假期因素影响，近期成交低迷，均线密集交汇，压制明显，突破反弹仍有反复，日内震荡的加剧带来超短线的机会，中线维持观望，今日策略平仓过节为主

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